Fitch усомнилось в ликвидности портфеля ценных бумаг Пробизнесбанка
Fitch поставило на пересмотр рейтинг Пробизнесбанка (В, входит в финансовую группу «Лайф») с негативным прогнозом. Это связано с опасениями агентства относительно портфеля ценных бумаг банка на 47 млрд руб. (27% от общих активов всей банковской группы «Лайф», или 48% от активов самого Пробизнесбанка). В конце 2012 г. этот портфель составлял 27 млрд руб., а в конце 2013 г. — 42 млрд руб. Преимущественно эти бумаги находятся за пределами России, указывает агентство: портфель бумаг на 42 млрд руб. хранится в двух кипрских депозитариях, которые являются дочерними компаниями двух частных российских брокеров. Хотя большинство банков предпочитают держать суверенные бумаги в Национальном расчетном депозитарии (НРД), поскольку это одно из условий для репо с ЦБ. Кроме того, Пробизнесбанк, в отличие от большинства других банков, использует под репо с регулятором только небольшую часть портфеля — около 3 млрд руб., пишут аналитики Fitch. Да и средний срок погашения бумаг в портфеле составляет 3-4 года против обычных 1-1,5 года. Экономическая целесообразность держать на балансе такой большой портфель ценных бумаг неочевидна, заключают аналитики агентства.
Предправления ФГ «Лайф» Александр Железняк подтвердил, что банк большую часть портфеля не закладывает и хранит в кипрских депозитариях. По его словам, у этого портфеля хорошая доходность — 7-8%: «Это подушка ликвидности в неспокойное время. Часть бумаг куплена у иностранных брокеров, там можно в случае необходимости быстро привлечь валютную ликвидность под этот портфель». Кипрские депозитарии прелагают хорошие условия, они имеют рейтинги, это соответствует правилам ЦБ, говорит Железняк.
Человек, близкий к ФГ «Лайф», говорит, что рост бумаг на балансе связан с тем, что группа копила ликвидные активы, которые можно быстро продать: ЦБ 16 сентября отозвал лицензию у родственного «Банк24.ру», группа опасалась оттока средств клиентов из других банков. Но основная часть прироста портфеля пришлась на 2013 г., напоминает аналитик Fitch Александр Данилов.
Бывали случаи, когда в ходе аудита банка возникали подозрения в том, что ликвидные активы в депозитарии находятся под обременением, говорит партнер ФБК Алексей Терехов: «Мы запрашивали депозитарий, но получить эту информацию сложно — депозитарий отказал, сославшись на право информировать только владельцев актива, а не третью сторону». «Передача депозитарию активов может означать, что они заложены, — говорит один из финансовых консультантов. — В таком случае депозитарий скорее всего входит в ту же группу, что и кредитор банка». При этом в РСБУ актив учитывается как ликвидный. То есть фактически позиция по ликвидности и соответствующие нормативы у банка другие, чем он показывает в отчетности, указывает собеседник «Ведомостей».
Недавно ЦБ проверял деятельность Пробизнесбанка, напоминает Железняк. В числе прочего регулятор запрашивал информацию по портфелю ценных бумаг. Пробизнесбанк ее предоставил и дал разрешение на запрос в кипрские депозитарии. Бумаги не обременены, уверяет он.
Представитель ЦБ сообщил, что не комментирует деятельность действующих банков.
